Anaya nació en Palencia el 17 de Julio de 1975. Su infancia estuvo marcada por la separación de sus padres. En los estudios no le fue muy bien, repitió COU. Su madre tuvo que crear una pensión para estudiantes, en la que ella le ayudaba cocinando.
Desde pequeña tenía claro que quería ser actriz. Hizo un intento de ingresar en RESAD, haciendo una pruebas en Cádiz, pero sin éxito, hasta que la llamaron para realizar una prueba en Madrid y la cogieron. Estuvo viviendo en un piso compartido con dos franceses que no conocía de nada. Luego volvió a intentar entrar RESAD y esta vez con éxito, pero cada vez tenía más trabajo. En un principio pudo compaginarlo, pero poco después abandonó los estudios, para dedicarse de lleno a lo que le gustaba.